إدارة المخاطر هي السر وراء نجاح التداول على المدى الطويل. بدونها، حتى أفضل الاستراتيجيات قد تنهار. هنا يأتي دور مؤشر متوسط النطاق الحقيقي (ATR). إنه مقياس موثوق لتقلبات السوق، يساعدك على التنقل بثقة خلال تقلبات الأسعار.

ما هو متوسط النطاق الحقيقي (ATR)؟

اعتبر ATR ككاشف لمزاج السوق. تم إنشاؤه بواسطة ج. ويلز ويلدر جونيور، هذا المؤشر لا يتنبأ باتجاه السعر. يقيس ببساطة مدى تحرك الأصل، سواء كانت أسهمًا، أو عملات، أو commodities، أو derived indices. المزيد من التحركات؟ ATR أعلى. سوق هادئ؟ ATR أقل. بسيط، أليس كذلك؟ يتكيف مع ظروف السوق المختلفة، مما يجعله أداة رائعة لإدارة المخاطر.

لماذا يحب المتداولون ATR

يستخدم المتداولون ATR بشكل رئيسي لسببين رئيسيين:

• تحديد حجم المركز: يساعدك ATR على تعديل حجم تداولك بناءً على مدى تقلب السوق. المزيد من التقلبات؟ قلل حجم مركزك في الأسواق المتقلبة. في الظروف الأكثر هدوءًا، قد تفكر في زيادة الحجم قليلاً.
  ‍
• مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح الذكية: يساعدك ATR على تجنب إيقاف تداولك مبكرًا من خلال تحديد أهداف سعرية واقعية تتماشى مع تقلبات السوق.

كيفية استخدام ATR على منصات التداول الخاصة بـ Deriv

أخبار رائعة! لا تحتاج إلى القيام بحسابات. Deriv’s CFD platforms تقوم تلقائيًا بحساب ATR من أجلك. أضفه إلى الرسم البياني الخاص بك لبدء تطبيقه في إستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك.

إذا كنت فضوليًا حول الحسابات الرياضية وراء ذلك، يُحسب ATR بأخذ أكبر قيمة من بين:

• أعلى سعر حالي مطروحًا منه أدنى سعر حالي
  ‍
• القيمة المطلقة لأعلى سعر حالي ناقص سعر الإغلاق السابق
  ‍
• القيمة المطلقة لأدنى سعر حالي ناقص سعر الإغلاق السابق

ثم يُحسب المتوسط على فترة معينة (عادة 14 يومًا). فترة أطول تنعم الخط لكنها تتفاعل أبطأ مع التغيرات المفاجئة.
‍

‍

استخدام ATR لإدارة المخاطر

تعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح كمحترف

يساعدك ATR على وضع مستويات stop-loss وtake-profit بشكل أذكى. إذا كان ATS لمؤشر Volatility 25 Index هو 8.5 دولارات ودخلك عند 100 دولار:

• يمكنك تعيين وقف الخسارة بمقدار مرتين قيمة ATR (83$)
  ‍
• و جني الأرباح بمقدار ثلاث مرات قيمة ATR (125.50$)

عندما تكون التقلبات مرتفعة، وضع أوامر وقف وأهداف جني أرباح أبعد يمنح تداولك مساحة أكبر "للتنفس".

تحديد حجم المركز بسهولة

ATR رائع أيضًا لتحديد حجم تداولك. قاعدة شائعة؟ خطِر فقط بوحدة ATR واحدة في كل تداول. لذا، إذا كانت قيمة ATR هي 8.5$، فستخاطر بحد أقصى 8.5$ في هذا التداول. هذا يحافظ على ضبط مخاطرِك مع البقاء متزامنًا مع تحركات السوق الطبيعية.

بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها

ATR مفيد، لكنه مثل أي مؤشر، له حدود. إليك السبب:

• إنه مؤشر متأخر: ينظر ATR إلى تحركات الأسعار الماضية، لذلك لن يتنبأ بالمستقبل، بل يساعدك في الاستعداد له.
  ‍‍
• من الأفضل استخدامه مع أدوات أخرى: لا يمكن لأي مؤشر بمفرده أن يغطي كل شيء. ادمج ATR مع التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً.

ATR هو مثل الرفيق الموثوق لإدارة المخاطر. لن يتنبأ بالمستقبل، لكنه سيمنحك تنبيهًا قويًا بظروف السوق. قبل استخدامه في التداولات الحيّة، تدرب على استخدام ATR في حساب تجريبي على Deriv حساب تجريبي لترى كيف يدعم قرارات تداولك.

هل أنت مستعد للتداول بثقة أكبر؟

‍