Освоение управления рисками с помощью индикатора Average True Range (ATR)

Управление рисками — это секретный ингредиент долгосрочного успеха в трейдинге управление рисками. Без него даже лучшие стратегии могут развалиться. Именно здесь на помощь приходит индикатор Average True Range (ATR) технические индикаторы. Это надежный показатель рыночной волатильности, который помогает уверенно ориентироваться в ценовых колебаниях.

Что такое Average True Range (ATR)?

Думайте о ATR как о детекторе настроения рынка. Созданный Дж. Уэллесом Уайлдером-младшим, этот индикатор не предсказывает направление цены. Он просто измеряет, насколько сильно движется актив, будь то акции, валюты, товары или derived индексы. Больше движений? Выше ATR. Спокойный рынок? Ниже ATR. Просто, правда? Он адаптируется к различным рыночным условиям, что делает его отличным инструментом для управления рисками.

Почему трейдерам нравится ATR

Основные причины использования ATR трейдерами:

• Определение размера позиции: ATR помогает регулировать размер вашей сделки в зависимости от волатильности рынка. Больше волатильности? Уменьшайте размер позиции на волатильном рынке. В более спокойных условиях можно немного увеличить её.
  Управление рисками — это таинственный элемент долгосрочного успеха в торговле. Без него даже лучшие стратегии могут рухнуть. Вот где появляется индикатор среднего истинного диапазона (ATR). Это надежный индикатор рыночной волатильности, который поможет вам уверенно ориентироваться в ценовых колебаниях.
• Умные уровни стоп-лосса и тейк-профита: ATR помогает избежать преждевременного срабатывания стоп-лосса, устанавливая реалистичные ценовые цели, соответствующие колебаниям рынка.

Как использовать ATR на торговых платформах Deriv

Отличные новости! Вам не нужно вручную считать показатели. CFD платформы Deriv автоматически рассчитывают ATR для вас. Добавьте его на ваш график, чтобы начать использовать в вашей стратегии управления рисками.

Если вам интересна математика индикатора, ATR вычисляется как наибольшее из следующих значений:

• Максимум текущего периода минус минимум текущего периода
  ‍
• Абсолютное значение разницы между максимумом текущего периода и закрытием предыдущего
  ‍
• Абсолютное значение разницы между минимумом текущего периода и закрытием предыдущего

Затем берется среднее значение за заданный период (обычно 14 дней). Более длинный период сглаживает линию, но медленнее реагирует на резкие изменения.
Рассматривайте ATR как детектор настроения на рынке. Этот индикатор, созданный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, не предсказывает направление цены. Он просто измеряет, насколько сильно движется актив, будь то акции, валюты, товары или производные индексы. Больше движений? Более высокий ATR. Спокойный рынок? Более низкий ATR. Простой, да? Индикатор адаптируется к различным рыночным условиям, что делает его отличным инструментом для управления рисками.

Трейдеры используют ATR в основном по двум ключевым причинам:

Использование ATR для управления рисками

Установка стоп-лосса и тейк-профита как профессионал

ATR помогает вам размещать более разумные уровни стоп-лосс и тейк-профит. Если ATR для Volatility 25 Index составляет $8,5, а ваша точка входа находится на уровне $100:

• Вы можете установить стоп-лосс на уровне 2-кратного ATR ($83)
  ‍
• А тейк-профит — на уровне 3-кратного ATR ($125.50)

Когда волатильность высокая, размещение стопов и целей дальше дает вашей сделке больше пространства для маневра.

Простое определение размера позиции

ATR также отлично подходит для определения объема вашей сделки. Распространенное правило? Рискуйте только одной единицей ATR на сделку. То есть, если ATR составляет $8.5, ваш максимальный риск на сделку — $8.5. Это помогает контролировать риски, оставаясь в гармонии с естественными движениями рынка.

Несколько важных моментов для запоминания

ATR полезен, но, как и любой индикатор, имеет свои ограничения. Вот почему:

• Это запаздывающий индикатор: ATR анализирует прошлые движения цены, поэтому не предсказывает будущее, а помогает подготовиться к нему.
  ‍‍
• Лучше использовать в сочетании с другими инструментами: Ни один индикатор не способен охватить всё. Сочетайте ATR с техническим и фундаментальным анализом для более обоснованных торговых решений.

ATR — это надежный помощник в управлении рисками. Он не предскажет будущее, но даст хорошее представление о текущих рыночных условиях. Прежде чем использовать его в реальной торговле, практикуйтесь в использовании ATR на демо счете Deriv, чтобы понять, как он поддерживает ваши торговые решения.

Готовы торговать увереннее?

‍