La gestion des risques est la clé secrète du succès à long terme dans le trading. Sans elle, même les meilleures stratégies peuvent s'effondrer. C'est là qu'intervient l'indicateur Average True Range (ATR). Il s'agit d'une mesure fiable de la volatilité du marché, vous aidant à naviguer avec confiance à travers les fluctuations des prix.

Qu'est-ce que l'Average True Range (ATR) ?

Considérez l'ATR comme votre détecteur d'ambiance du marché. Créé par J. Welles Wilder Jr., cet indicateur ne prédit pas la direction du prix. Il mesure simplement l'ampleur des mouvements d'un actif, qu'il s'agisse d'actions, de devises, de matières premières ou d'indices dérivés. Plus de mouvements ? ATR plus élevé. Marché calme ? ATR plus faible. Simple, non ? Il s’adapte aux différentes conditions du marché, ce qui en fait un excellent outil pour la gestion des risques.

Pourquoi les traders apprécient l’ATR

Les traders utilisent principalement l’ATR pour deux raisons clés :

• Dimensionnement des positions : L’ATR vous aide à ajuster la taille de votre position en fonction de la volatilité du marché. Plus de volatilité ? Réduisez la taille de votre position sur les marchés volatils. Dans des conditions plus calmes, vous pouvez envisager de l’augmenter légèrement.
  La gestion des risques est l'ingrédient secret du succès à long terme dans le trading.
• Niveaux intelligents de stop-loss et take-profit : L’ATR vous aide à éviter d’être sorti trop tôt en fixant des objectifs de prix réalistes qui correspondent aux fluctuations du marché.

Comment utiliser l’ATR sur les plateformes de trading Deriv

De bonnes nouvelles ! Vous n'avez pas besoin de faire des calculs compliqués. Les plateformes CFD de Deriv calculent automatiquement l'ATR pour vous. Ajoutez-le à votre graphique pour commencer à l’appliquer dans votre stratégie de gestion des risques.

Si vous êtes curieux des calculs derrière, l’ATR est obtenu en prenant la plus grande valeur parmi :

• Le plus haut actuel moins le plus bas actuel
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• La valeur absolue du plus haut actuel moins la clôture précédente
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• La valeur absolue du plus bas actuel moins la clôture précédente

Puis, cette valeur est moyennée sur une période définie (généralement 14 jours). Une période plus longue lisse la courbe mais réagit plus lentement aux changements soudains.
Considérez l'ATR comme votre détecteur d'humeur du marché.

Les traders utilisent l'ATR principalement pour deux raisons clés :

Utiliser l’ATR pour la gestion des risques

Configurer les stop-loss et take-profit comme un pro

L'ATR vous aide à définir des niveaux de stop-loss et de take-profit plus intelligents. Si l'ATS pour l'indice Volatility 25 est de 8,5 $ et que votre entrée est à 100 $ :

• Vous pouvez fixer votre stop-loss à 2 fois l’ATR (83 $)
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• Et votre take-profit à 3 fois l’ATR (125,50 $)

Lorsque la volatilité est élevée, placer les stops et objectifs plus loin donne plus d’espace à votre trade.

Dimensionnement des positions simplifié

L’ATR est également idéal pour décider de la taille de votre position. Une règle courante ? Ne risquez qu’une unité d’ATR par trade. Donc, si l’ATR est de 8,5 $, vous risquerez au maximum 8,5 $ sur ce trade. Cela vous permet de contrôler votre risque tout en restant en phase avec les mouvements naturels du marché.

Quelques points à garder à l’esprit

L’ATR est utile, mais comme tout indicateur, il a ses limites. Voici pourquoi :

• C’est un indicateur retardé : L’ATR regarde les mouvements passés des prix, il ne prédit donc pas l’avenir, mais vous aide à vous y préparer.
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• Il est préférable de l’utiliser avec d’autres outils : Aucun indicateur ne peut tout faire. Combinez l’ATR avec l’analyse technique et fondamentale pour prendre des décisions de trading plus avisées.

L’ATR est comme un fidèle allié pour la gestion des risques. Il ne prédit pas l’avenir, mais il vous donne une bonne anticipation des conditions du marché. Avant de l’utiliser dans des transactions en direct, exercez-vous à utiliser l’ATR dans un compte démo Deriv pour voir comment il soutient vos décisions de trading.

Prêt à trader avec plus de confiance ?

ATR reste utile, mais comme tout indicateur, il a ses limites.