La gestión de riesgos es la fórmula secreta para el éxito a largo plazo en el trading. Sin ella, incluso las mejores estrategias pueden desmoronarse. Ahí es donde entra el indicador Average True Range (ATR). Es una medida confiable de la volatilidad del mercado, que te ayuda a navegar los movimientos de precios con confianza.
¿Qué es el Average True Range (ATR)?
Piensa en el ATR como un detector del estado del mercado. Creado por J. Welles Wilder Jr., este indicador no predice la dirección del precio. Simplemente mide cuánto se mueve un activo, ya sean acciones, divisas, materias primas o índices derivados. ¿Más movimientos? ATR más alto. ¿Mercado tranquilo? ATR más bajo. ¿Sencillo, verdad? Se ajusta a diferentes condiciones del mercado, convirtiéndolo en una excelente herramienta para la gestión de riesgos.
Por qué a los traders les encanta el ATR
Los traders usan el ATR principalmente por dos razones clave:
- Tamaño de posición: El ATR te ayuda a ajustar el tamaño de tu operación según lo volátil que esté el mercado. ¿Más volatilidad? Reduce el tamaño de tu posición en mercados volátiles. En condiciones más tranquilas, puedes considerar aumentarlo ligeramente.
- Niveles inteligentes de stop-loss y take-profit: El ATR te ayuda a evitar ser detenido demasiado pronto al establecer objetivos de precio realistas que coincidan con las fluctuaciones del mercado.
Cómo usar el ATR en las plataformas de trading de Deriv
¡Buenas noticias! No necesitas hacer cálculos complejos. Deriv’s CFD platforms calculan ATR automáticamente por usted. Añádelo a tu gráfico para empezar a aplicarlo en tu estrategia de riesgos.
Si tienes curiosidad sobre las matemáticas detrás, el ATR se encuentra tomando el valor más grande entre:
- El máximo actual menos el mínimo actual
- El valor absoluto del máximo actual menos el cierre anterior
- El valor absoluto del mínimo actual menos el cierre anterior
Luego, se promedia durante un período determinado (usualmente 14 días). Un período más largo suaviza la línea pero reacciona más lentamente a cambios súbitos.
Usando el ATR para la gestión de riesgos
Estableciendo stop-loss y take-profit como un profesional
El ATR le ayuda a establecer niveles más inteligentes de stop-loss y de toma de ganancias. Si el ATS para el Índice Volatilidad 25 es de $8.5 y su entrada es a $100:
- Podrías establecer tu stop-loss a 2 veces el ATR ($83)
- Y tu take-profit a 3 veces el ATR ($125.50)
Cuando la volatilidad es alta, colocar stops y objetivos más alejados da más espacio para respirar a tu operación.
Tamaño de posición facilitado
El ATR también es excelente para decidir qué tan grande debería ser tu operación. ¿Una regla común? Arriesga sólo 1 unidad de ATR por operación. Así, si el ATR es $8.5, arriesgarías un máximo de $8.5 en esa operación. Esto mantiene tu riesgo controlado mientras se sincroniza con los movimientos naturales del mercado.
Algunas cosas a tener en cuenta
El ATR es útil, pero como cualquier indicador, tiene limitaciones. Aquí te explicamos por qué:
- Es un indicador rezagado: El ATR observa movimientos pasados de precios, por lo que no predice el futuro, solo te ayuda a prepararte para él.
- Se usa mejor con otras herramientas: Ningún indicador puede hacerlo todo por sí solo. Combina el ATR con análisis técnico y fundamental para decisiones de trading más inteligentes.
El ATR es como un compañero confiable para la gestión de riesgos. No predice el futuro, pero te ofrece una advertencia sólida sobre las condiciones del mercado. Antes de usarlo en operaciones en vivo, practique usando ATR en una cuenta demo de Deriv para ver cómo apoya sus decisiones de trading.
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