في هذا الدرس، سنغوص في مفهوم استراتيجيات الارتداد نحو المتوسط وكيف يمكن تنفيذها بفعالية عند التداول في مؤشرات التقلب. فهم هذا النهج سيُحسّن كفاءتك في التداول ويُزوّدك بالأدوات اللازمة للتعامل مع تقلبات السوق.
‍

ما هو الارتداد نحو المتوسط؟

الارتداد نحو المتوسط هو استراتيجية تداول تقوم على فرضية أن الأسعار تتذبذب حول نقطة متوسطة مركزية مع مرور الوقت. يمكن حساب هذا المتوسط، أو القيمة المتوسطة، باستخدام البيانات التاريخية، وهو بمثابة معيار أساسي لتحديد فرص التداول المحتملة.

في التداول التقليدي، يشمل الارتداد نحو المتوسط شراء الأصول المقيمة بأقل من قيمتها مع توقع ارتفاع أسعارها، وبيع الأصول المقيمة بأكثر من قيمتها توقعًا لانخفاضها. مع ذلك، عند التداول في الأدوات الاصطناعية مثل مؤشرات التقلب، يعمل المفهوم بطريقة مختلفة.
‍

خصائص مؤشرات التقلب

تم تصميم مؤشرات التقلب، مثل Volatility 50 Index، للحفاظ على مستوى محدد من التقلب — 50% في هذه الحالة. ومع ذلك، يمكن أن يرتفع أو ينخفض مستوى التقلب الفعلي حول هذا الهدف خلال فترات زمنية قصيرة أكثر. ويرجع ذلك إلى الخوارزمية التي تدير المؤشرات، والتي تهدف إلى موازنة التقلبات على مدى الوقت.

على سبيل المثال، إذا انخفض التقلب في Volatility 50 Index إلى أقل من 50%، تقوم الخوارزمية بتوليد تحركات سعرية أكبر لزيادة التقلب بالعودة إلى المستوى المستهدف. وعلى العكس، إذا كان التقلب مرتفعًا جدًا، تقوم الخوارزمية بإنشاء تغيّرات سعرية أصغر لتقليله.

تُبرز هذه المعادلة مبدأ الارتداد نحو المتوسط، حيث تميل التقلبات القصوى سواء المرتفعة أو المنخفضة إلى العودة إلى المستوى المتوسط مع مرور الوقت.
‍

ديناميكيات تسعير مؤشرات التقلب

تتأثر أسعار مؤشرات التقلب جزئيًا برقم يُولّد عشوائيًا، مما يؤدي إلى تقلبات سعرية غير متوقعة. على الرغم من هذا العشوائية، تميل هذه التغيرات السعرية إلى الاستقرار عند المتوسط على مدى فترات أطول. على سبيل المثال، قد يرتفع السعر بنسبة 5% في يوم ما ثم ينخفض بنسبة 4% في اليوم التالي، مما يؤدي إلى تغير متوسط يقارب الصفر مع مرور الوقت.

بينما الإمكانية لارتفاع الأسعار لا حصر لها من الناحية النظرية، إلا أنها لا يمكن أن تنخفض دون الصفر، مما يعني أن استراتيجيات التداول يجب أن تأخذ في الاعتبار طبيعة هذه التحركات السعرية في سياق الارتداد نحو المتوسط.
‍

تطبيق استراتيجيات الارتداد نحو المتوسط

بعد أن أصبح لدينا فهم أساسي للارتداد نحو المتوسط وعلاقته بمؤشرات التقلب، دعونا نستكشف الطرق العملية لتطبيق هذا المفهوم في استراتيجيات تداولك:

1. الانحرافات قصيرة المدى: يمكن للمتداولين الاستفادة من التحركات السعرية القصيرة الأمد التي تبتعد عن المتوسط طويل الأجل. ويشمل ذلك دخول الصفقات عندما ينحرف السعر بشكل كبير عن المتوسط المتوقع، مع توقع عودته إلى ذلك المتوسط.
   ‍
2. إعادة المحاذاة على المدى الطويل: عندما تتحرك الأسعار بشكل كبير بعيدًا عن متوسطها طويل الأجل، يمكن للمتداولين توقع عودتها إلى المتوسط. تتمحور هذه الاستراتيجية حول تحديد التغيرات السعرية الكبيرة والتداول بناءً على الاعتقاد بأن الأسعار ستعود لتتوافق مع متوسطها مع مرور الوقت.
   ‍

الأدوات المستخدمة في تنفيذ استراتيجيات الارتداد نحو المتوسط

بينما قد لا تكون العديد من المؤشرات الفنية التقليدية فعالة مع مؤشرات التقلب، لا تزال بعض المؤشرات تساعد في حساب المتوسطات وإرشاد قرارات تداولك. ومن هذه الأدوات المتوسطات المتحركة، التي تساعد في تحديد المتوسط ونقاط الارتداد المحتملة.
‍

الخاتمة

باختصار، فإن فهم وتنفيذ استراتيجيات الارتداد نحو المتوسط أمر مهم للتعامل مع سوق الفوركس، خاصة عند التداول في الأدوات الاصطناعية مثل مؤشرات التقلب. يتيح لك هذا النهج الاستفادة من تحركات الأسعار مع إدارة المخاطر بشكل فعال.

مع تطوير استراتيجيات التداول الخاصة بك، تذكر تطبيق هذه المفاهيم وابق متابعًا لأوضاع السوق. في درسنا القادم، سنستعرض مؤشرات محددة يمكن أن تساعد في تطبيق تكتيكات الارتداد نحو المتوسط بفعالية. نتمنى لك تجربة تداول رائعة!