Освоение индексами волатильности: дружелюбное руководство для начинающих

Индексы волатильности — синтетические торговые инструменты на Deriv, которые создают непрерывное движение цен на фиксированных уровнях волатильности, независимо от реальных рынков, новостей или экономических событий. Они позволяют трейдерам полностью сосредоточиться на поведении цены и техническом анализе, исключив воздействие внешних потрясений, таких как политические заголовки новостей или экономические релизы.

Созданные для работы в контролируемой, прозрачной среде, Volatility Indices на Deriv доступны для торговли 24/7, включая выходные и государственные праздники. Это руководство объясняет, как работают Индексы волатильности, различия между уровнями волатильности и скоростью тиков, а также основные способы их использования трейдерами на платформах Deriv.

Краткое содержание

• Индексы волатильности — синтетические инструменты, моделирующие движение цен на фиксированных уровнях волатильности.
• Цены формируются алгоритмически и не зависят от новостей или экономических событий.
• Рынки доступны круглосуточно без гэпов ночью.
• Различные уровни волатильности и скорости тиков поддерживают разные стили торговли.
• Трейдеры могут получить доступ к Volatility Indices через CFDs или опционы на платформах Deriv.
  

Что такое индексы волатильности?

Индексы волатильности — синтетические инструменты, созданные Deriv для воспроизведения движения цен, похожего на рыночное, без привязки к базовому активу. В отличие от валютных пар или акций, они не отслеживают валюты, компании или товары.

Вместо этого каждый индекс следует математической модели, которая обеспечивает непрерывные изменения цен на заранее заданном уровне волатильности. Примеры: Volatility 10, Volatility 50, Volatility 100 и Volatility 250, где больший номер означает более быстрые и крупные движения цен.

Ключевые характеристики Индексов волатильности:

• Цены генерируются с использованием криптографически безопасного случайного процесса.
• Фиксированные и известные уровни волатильности.
• Нет влияния от экономических данных, политических факторов или решений центральных банков.
• Непрерывная торговля с устойчивым поведением цен.

Такой подход делает Индексы волатильности особенно подходящими для трейдеров, которым нравятся стабильные условия для технического анализа и тестирования стратегий.

Как работают Индексы волатильности.

Традиционные рынки движутся под влиянием спроса и предложения, а также внешней информации. Индексы волатильности, наоборот, движутся по алгоритму, который обеспечивает, чтобы изменения цен оставались согласованными с выбранным уровнем волатильности.

Алгоритмическая генерация цен.

Каждый тик следует определённому математическому процессу, предназначенному для обеспечения плавного, непрерывного движения. Хотя отдельные изменения цен случайны, в целом поведение остаётся статистически устойчивым со временем.

Что это значит для трейдеров:

• Графические фигуры могут формироваться и повторяться естественным образом.
• Стратегии можно бэктестировать без искажений из-за новостных всплесков
  Условия на рынке остаются стабильными на протяжении торговых сессий.

Без гэпов.

Поскольку Volatility Indices работают круглосуточно, рынки не закрываются, и гэпов открытия нет. Предсказуемая интенсивность движения.

Полезность волатильности сигнализирует, насколько резко движутся цены.

Низкие уровни для более стабильных движений цен Например:

• Более высокие уровни — быстрее возможности.
• Частота тиков на Индексах волатильности
  

Индексы волатильности доступны с разной скоростью тиков, чаще всего 1s и 2s.

Тики по 1 секунде (1s):
Более частые обновления и более плавное движение, часто используются краткосрочными трейдерами и скальперами

• Тики по 1 секунде (1s):
  Более частые обновления и более плавное движение, часто используются краткосрочными трейдерами и скальперами
  
  
• Два секундных тика (2s):
  Медленнее обновления с более крупными шагами цен, подходят трейдерам, которые держат позиции дольше.
  

Правило принятия решений:

• Выберите 1s, если вы активно отслеживаете сделки и быстро реагируете
  
• Выберите 2s, если предпочитаете более чёткие движения и реже принимаете решения
  

Даже индексы с одинаковым уровнем волатильности, но разной скоростью тиков, генерируются независимо и никогда не движутся синхронно.

Общие индексы волатильности и типичные сценарии использования.

‍

Почему стоит торговать Volatility Indices?

1. Постоянная доступность.

Индексы волатильности можно торговать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это особенно полезно для трейдеров, работающих вне традиционных часов рынка или совмещающих торговлю с другими обязанностями.

2. Нет воздействия мировых событий.

Поскольку цены не связаны с реальными рынками, Индексы волатильности не подвержены:

• Экономические объявления.
• Отчёты о доходах.
• Политические события.
  

Это снимает риск, зависящий от заголовков новостей, и позволяет трейдерам полностью сосредоточиться на поведении цены.

3. Равные рыночные условия.

Все участники торгуют в одинаковых условиях, без институционального потока ордеров или искажений, вызванных событиями. Решения основываются исключительно на анализе и исполнении.

4. Настраиваемые профили риска.

Различные уровни волатильности позволяют трейдерам соотносить интенсивность движения с опытом и уровнем риска:

• Низкие уровни для более стабильных движений цен.
• Более высокие уровни — быстрее возможности.
  

5. Прозрачные торговые издержки.

Спреды, требования к марже и спецификации контрактов отображаются ясно перед размещением сделки, что делает планирование затрат понятным.

Выбор подходящего уровня волатильности.

Каждый уровень волатильности отражает скорость и амплитуду ценовых движений.

• Индексы низкой волатильности (10, 25):
  Меньшие свечи и более медленные тренды, пригодны для обучения поведению цены и управления риском.
  
  
• Индексы средней волатильности (50, 75):
  Более динамичное движение, оставаясь управляемыми.
  
  
• Индексы высокой волатильности (100, 150, 250):
  Быстрые колебания, требующие более быстрого принятия решений и более строгого контроля риска.
  

По мере роста волатильности размещение стоп‑лоссов, размер позиций и скорость исполнения становятся более критичными.

Как торговать Индексами волатильности на Deriv.

Торговля через CFDs.

CFDs позволяют трейдерам спекулировать на направлении цены без фиксированного срока истечения.

• Покупайте, если ожидаете рост цен.
• Продавайте, если ожидаете падение цен.
  

Основные характеристики:

• Использование заемного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки.
• Позиции можно держать до тех пор, пока соблюдаются требования маржи.
  

Наиболее подходят трейдерам, которые комфортно работают с активным управлением рисками и использованием стоп‑лоссов.

Торговля опционами.

Контракты на опционы позволяют трейдерам заранее определить свой максимальный риск.

Основные характеристики:

• Фиксированная ставка и известный максимальный риск.
• Определённые сроки истечения.
• Выплата зависит от того, выполнены ли условия.
  

Подходит трейдерам, которые предпочитают структурированный риск и более простые рамки принятия решений.

CFDs vs options comparison

Платформы, поддерживающие Индексы волатильности

• Deriv MT5: Продвинутый график, индикаторы и автоматизированная торговля
• Deriv cTrader: Удобный интерфейс с копитрейдинг‑функциями
  ‍
• Deriv Trader: Веб‑интерфейс торговли опционами
• SmartTrader: Пошаговая настройка опционов
• Deriv Bot: Визуальная автоматизация стратегий
• Deriv GO: Мобильная торговля на ходу

Все платформы предлагают демо‑аккаунты для практики без финансового риска.

Типичные ошибки, которых следует избегать

• Overleveraging: Часто происходит при торговле CFDs без чётко определённых стоп‑лоссов
• Ignoring tick speed: Более быстрая скорость тиков требует более быстрой реакции и строгой дисциплины
• Skipping demo practice: Пропуск демо‑практики приводит к необоснованным ошибкам при исполнении и выборе размера позиций
• Trading without a plan: Эмоциональные входы подрывают последовательность
• Underusing platform tools: Индикаторы, оповещения и функции графиков поддерживают более обоснованные решения

Заключительные мысли

Индексы волатильности предлагают структурированную торговую среду с непрерывной доступностью и чётко определённым поведением. Исключая воздействие внешних событий, они позволяют трейдерам сосредоточиться на движении цены, техническом анализе и дисциплинированном исполнении.

Для новичков начинать с более низких уровней волатильности и практиковаться на демо‑счёте может повысить уверенность. Для опытных трейдеров индексы с более высокой волатильностью предоставляют быстро меняющиеся условия, которые вознаграждают подготовку и точность.