Qu’est-ce que la réversion à la moyenne ?

La réversion à la moyenne est une façon sophistiquée de dire que les prix ont tendance à revenir à leur moyenne au fil du temps. Si vous avez déjà étiré un élastique et lâché prise, vous avez vu ce concept en action : plus il s'étire, plus la force qui le ramène à sa forme originale est forte.

Dans le trading forex, les prix évoluent rarement en ligne droite. Au lieu de cela, ils oscillent autour d'une valeur moyenne. Le trading basé sur la réversion à la moyenne cherche des opportunités lorsque les prix s’éloignent trop de cette moyenne, en s’attendant à ce qu’ils rebondissent.

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Pourquoi la réversion à la moyenne se produit-elle en forex ?

Plusieurs forces contribuent à ramener les prix des devises vers leurs niveaux habituels :

• Les banques centrales : interviennent pour stabiliser les taux de change.
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• Les grands traders institutionnels : maintiennent certaines plages de prix.
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• L’offre et la demande naturelles : provoquent des corrections de prix.
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• Les fondamentaux économiques : empêchent les devises de s'éloigner trop de leur juste valeur.
  
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Comment repérer les opportunités de trading

Pour identifier des transactions de retour à la moyenne, les traders utilisent souvent deux indicateurs techniques populaires : les bandes de Bollinger et l'indice de force relative (RSI).
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Bandes de Bollinger : L’indicateur du « canal de prix »

Imaginez les Bandes de Bollinger comme une rivière avec des rives de chaque côté :

• La ligne centrale est le cours principal de la rivière (une moyenne mobile du prix).
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• Les bandes supérieure et inférieure sont les berges, qui s’élargissent ou se rétractent en fonction de la volatilité du marché.
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• Lorsque les prix atteignent la bande supérieure ou inférieure, ils ont souvent tendance à revenir vers le centre.

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Indice de Force Relative (RSI) : L’indicateur « compteur de vitesse »

Le RSI agit comme un compteur de vitesse, indiquant la rapidité avec laquelle les prix montent ou descendent :

• Il varie de 0 à 100.
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• En dessous de 30 → Le marché pourrait être survendu (un rebond à la hausse est possible).
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• Au-dessus de 70 → Le marché pourrait être suracheté (un repli est possible).

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Un exemple concret de trade basé sur la réversion à la moyenne

Imaginez que l'EUR/USD oscille entre 1,0700 et 1,1200 depuis un an. Un jour :

• Le prix descend à 1,0760, proche du bas de sa plage habituelle.
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• Il touche la bande inférieure de Bollinger.
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• Le RSI approche de 30, indiquant que le marché pourrait être survendu.

Cela peut signifier que le prix est tombé trop bas et trop vite, comme un élastique étiré prêt à rebondir.

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Considérations importantes pour le trading basé sur la réversion à la moyenne

Choisir le bon intervalle de temps

Les intervalles de temps en trading sont comme différents objectifs d'appareil photo. Chacun offre une perspective différente :

• Graphiques journaliers → Idéal pour voir une vue d’ensemble.
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• Graphiques horaires → Mieux adaptés aux traders à court terme cherchant des opportunités fréquentes.
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• Graphiques de 5 minutes → Parfaits pour les scalpers et le trading rapide.

Voir la vue d’ensemble

Le trading, c’est comme la météo. Un indicateur ne suffit pas pour prévoir l’ensemble. Prenez en compte ces facteurs :

• Restez informé des grandes actualités économiques.
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• Comprenez comment les décisions de taux d’intérêt et les rapports sur le PIB impactent les devises.

Gestion des risques : La ceinture de sécurité du trader

Gérer les risques, c’est comme porter une ceinture de sécurité. Elle vous protège quand les choses ne se passent pas comme prévu :

• Utilisez des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles.
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• Définissez des objectifs de profit avant d’entrer en position.
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• Ne risquez qu’un faible pourcentage de votre compte par trade (1-2% est courant).
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• Envisagez de prendre des profits partiels pour sécuriser une partie des gains tout en laissant une marge de progression.
  
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Erreurs courantes à éviter

Lutter contre des tendances fortes – Le fait qu’une devise semble surachetée ou survendue ne garantit pas un retournement immédiat. Les fondamentaux restent essentiels !

Le surtrading – Tous les extrêmes de prix ne constituent pas une bonne opportunité de trade. La patience est primordiale.

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Une approche sensée du trading basé sur la réversion à la moyenne

• Prenez le temps d’apprendre le fonctionnement des indicateurs.
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• Entraînez-vous à identifier des configurations avant de trader avec de l’argent réel.
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• Tenez un journal de trading pour suivre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 
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• Commencez petit à petit et progressez.

Le trading basé sur la réversion à la moyenne requiert patience, discipline et pratique. Exercez votre stratégie dans un compte démo Deriv sans risque, puis améliorez encore vos compétences grâce à des leçons gratuites sur Deriv Academy.